//
вы читаете...
Управление проектами

Анализ рисков: инструменты

На семинарах по управлению рисками, или когда разговор с клиентом выходит на эту тему, я часто слышу вопрос: чем же риск-менеджмент отличается от здравого смысла, подкрепленного инстинктом самосохранения? В самом деле, мы с детства знаем, что опасно переходить улицу на красный свет; несколько позже узнаем, что недостаток своего опыта можно компенсировать привлечением экспертов… Что нового дает дисциплина риск-менеджмента? Ответ на этот вопрос прост. Отличие – в инструментах. Как синий Bosch в руках профессионального строителя отличается от одноименной зеленой дрели, что есть почти в каждом доме, так и инструменты риск-менеджмента отличаются от житейской мудрости.

Об инструментах и поговорим.

В предыдущей статье о риск-менеджменте речь шла о накоплении опыта и методах идентификации рисков. Однако если задуматься, список факторов риска, которыми окружен бизнес или проект, можно продолжать бесконечно. При этом антирисковые мероприятия редко обходятся бесплатно, да и управлять бизнесом с тысячью лампочек на приборной панели вряд ли получится. Нужно определиться, каким рискам стоит уделить внимание, и оценить принимаемые в отношении этих рисков решения.

Количество в качество

В литературе о риск-менеджменте вы встретите описание качественного и количественного анализа рисков. В чем разница этих двух процессов?

Качественный анализ рисков проводят с целью их приоретизации, чтобы выделить из списка идентифицированных рисков те, которым целесообразно уделить внимание. Для этого риски структурируют, ранжируют, оценивают их синергетическое влияние и срочность реагирования.

Количественный анализ вооружен инструментами математического и сценароного анализа и позволяет оценить вероятность завершения проекта в отведенных рамках сроков и бюджета, рассчитать эффективность антирисковых мероприятий и смоделировать различные варианты стратегических решений.

Количественный анализ, как правило, проводится после качественного анализа в отношении тех рисков, которые выделены в процессе качественного анализа как наиболее значимые. Хотя, например, такой инструмент, как анализ дерева решений, применяется и самостоятельно.

Структурирование рисков

Если при идентификации риски не были структурированы, то в процессе качественного анализа самое время расположить их по категориям. Мы уже обсуждали, что в бизнесе выделяют стратегические, проектные и операционные риски. Для операционных и стратегических рисков имеет смысл построить два отдельных дерева рисков (иерархическая структура рисков, сокращенно ИСРс). Само собой, для каждого проекта также строится отдельное дерево рисков.

Рисунок 1. Пример дерева рисков проекта

Рисунок 1. Пример дерева рисков проекта

* Серым цветом на диаграмме обозначены возможности (риски со знаком «плюс»).

Каждая «ветка» дерева – категория рисков. Лично мне нравится категоризация рисков по причинам возникновения или источникам (клиент, персонал, технология, законодательство, экология и так далее). Часто можно услышать выражение «финансовые риски». На мой взгляд, в выделении такой категории рисков нет никакой пользы: практически каждый риск ведет к финансовым потерям, при этом в категорию так называемых «финансовых» рисков попадает множество разнородных рисков. Поэтому я бы рекомендовал даже не заводить такую категорию рисков на диаграмме ИСРс.

Категоризация рисков поможет вам увидеть, какие действующие лица и факторы служат источниками рисков и возможностей в большей мере, чем другие. Возможно также, что в процессе структурирования вы переосмыслите некоторые риски, обобщите некоторые из них или идентифицируете новые.

В структурировании рисков можно пойти гораздо дальше. Это одновременно и творческий процесс, и платформа принятия решений в проекте. Современное программное обеспечение представляет широкие возможности выбора способа визуализации (хотя никто не отменял карандаш и лист бумаги, или старые добрые стикеры). Получится ли у вас дерево рисков, или диаграмма «кость Ишикавы», или ментальная карта (Mind Map) – не важно. Выберите то представление, которое вам удобно. Мне нравится Mind Map (см. пример на Рисунок 2).

Рисунок 2. Дерево рисков в формате ментальной карты

Рисунок 2. Дерево рисков в формате ментальной карты

Как видите, риски на карте структурированы в четыре категории, дальше категории разветвляются на факторы риска, и только потом возникают сами формулировки рисков. Что наносить на карту раньше: факторы или риски? Это вопрос о курице и яйце. Какие-то риски наведут вас на мысли о причинах, их породивших (факторах), иные факторы потребуют ответа на вопрос «И что?». И карта начнет заполняться.

В приведенном примере фактор «План был спущен сверху» мог быть помещен в категорию «Персонал», а фактор «Недостаточный интерес высшего руководства к проекту» – в «Роли и обязанности». Но это как раз не так важно. Важнее связь фактора (причины) и риска (следствия), а также группировка самих рисков по факторам. Потому что дальше мы делаем следующий шаг в нашем анализе.

Если взять формулировку риска «Проект может не получать достаточно ресурсов», то сходу непонятно, что делать, чтобы данный риск не сработал. Или как противостоять риску «Оценки сроков и бюджета могут быть занижены»? «Тупо» удвоить бюджет и сроки? Вряд ли это поможет.

Но давайте посмотрим на факторы (сиречь причины) этих рисков. Давайте поставим вопрос так: «Как обеспечить интерес высшего руководства к проекту?». Решив эту проблему, мы также страхуемся от преждевременной остановки проекта. Может быть, вспомнить, кто инициировал проект? Описать выгоды проекта? Рассчитать экономический эффект? Регулярно информировать менеджмент о ходе и результатах проекта? Уже теплее.

Что мы можем противопоставить высокому уровню инноватики (принципиальной новизны) в проекте? Привлечем экспертов? Будем искать партнеров? Создадим резервы? Подумаем о применении методов итеративной разработки? Давайте подумаем, давайте посоветуемся…

Работая не с рисками, а с причинами, вы обнаружите замечательный (по сути синергетический) эффект: можно предусмотреть такие антирисковые мероприятия, которые противодействуют одновременно нескольким факторам риска. В нашем примере  запланированный «PR проекта» может быть направлен как на высшее руководство, так и на руководителей подразделений, задействованных в проекте. А построение нормальной ролевой модели в проекте (спонсор – руководитель проекта – технический эксперт – администратор проекта) решает вопросы четкого распределения ответственности, обеспечения проекта техническими и управленческими компетенциями (без крена в одну область из этих двух) и освобождает руководителя проекта от рутинной работы.

Для построения ментальной карты вы можете применять специализированное программное обеспечение (такое, как MindManager) или пользоваться интернет-сервисами, которые без установки ПО позволяют строить ваши карты и одновременно публиковать их в Сети.

Ранжирование рисков

Риск всегда содержит три компонента:

  • рисковое событие;
  • влияние риска (оценка возможного ущерба или выигрыша);
  • вероятность риска (не нулевая и не стопроцентная).

Людям свойственно большее значение придавать влиянию риска, нежели его вероятности (многие боятся летать самолетами, хотя широко известно, что автокатастрофы случаются гораздо чаще). Сравнение рисков только по влиянию (как и только по вероятности наступления рискового события) ничего нам не дает с точки зрения риск-менеджмента. Имея выбор (лететь самолетом или ехать на машине), мы должны взвесить оба параметра. Сравнить разные риски друг с другом можно по метрикам (так называют произведение влияния риска на вероятность).

Однако оценить влияние разнородных рисков в сравнимых величинах  не всегда возможно. В страховом бизнесе (история которого исчисляется веками) умение привести любой риск к денежной оценке является ключевой компетенцией. Но если мы с вами не страховщики, в большинстве случаев для целей риск-менеджмента нам будет достаточно вербальной (словесной) оценки рисков.

Необходимо оценить влияние и вероятность каждого риска по следующей шкале:

  • низкое;
  • среднее;
  • высокое;
  • очень высокое.

Оценку рисков нужно выполнять с привлечением экспертов. Как и при идентификации рисков, рекомендуется применять методы выработки решений в группе[1], снижающие давление авторитетов. Экспертам желательно дать граничные значения, чтобы все «мерили одной линейкой» (например, вероятность до 5% считается низкой, свыше 50% — очень высокой; или иные значения).

Для определения влияния риска необходимо оценить, как может воздействовать риск на проект или бизнес. Например, эксперты могут оценить влияние каждого риска на бюджет (прибыль), сроки проекта, репутацию компании. Для дальнейшего ранжирования рисков берется максимальное значение влияния (из установленных экспертами) для каждого риска.

Метрика риска – произведение вероятности на влияние – так же может быть рассчитано на основе вербальных оценок, полученных на предыдущем шаге, по следующей таблице:

Таблица 1. «Таблица умножения» для вербальных оценок

Н

С

В

ОВ

ОВ

В

В

ОВ

ОВ

В

С

В

В

ОВ

С

С

С

В

В

Н

Н

С

С

В

Н – низкое, С – среднее, В – высокое; ОВ – очень высокое.

Далее риски располагаются по рассчитанной метрике (начиная с «ОВ» и заканчивая «Н»). Лидеры «рейтинга» и есть риски, требующие повышенного внимания.

Матрица синергетического влияния

Некоторые риски при одновременном срабатывании значительно усиливают влияние друг друга (мало было пожара, так еще и воду отключили). То есть синергетическое влияние рисков имеет место, если при одновременном срабатывании двух рисков оно больше, чем сумма влияний этих же рисков, сработавших по отдельности.

Для анализа применяется инструмент «матрица синергетического влияния». В матрицу в заголовки столбцов и строк выписываются риски, важность которых очевидна по итогам предшествующих этапов анализа (их не должно быть больше 12 – 15, иначе матрица получится громоздкой). Затем риски берутся парами, и если имеет место синергетическое влияние рисков, то в ячейку на пересечении данной пары ставят 1, если не имеет – 0 (см. Таблица 2). Возможен случай, когда при одновременном срабатывании риски нейтрализуют влияние друг друга (скажем, поломка рефрижератора совпала с аномально холодной для данного сезона погодой, и перевозимые продукты не портятся), в соответствующей ячейке пишут -1. Итоговая сумма баллов напротив каждого риска показывает, насколько каждый риск наделен свойством усиливать остальные идентифицированные риски (и, следовательно, требует повышенного внимания к себе).

Таблица 2. Матрица синергетического влияния

 

Риск А

Риск Б

Риск В

Риск Г

Итоговая оценка

Риск А

1

0

-1

0

Риск Б

1

1

1

3

Риск В

0

1

0

1

Риск Г

-1

1

0

0

В приведенном примере свойством синергетического влияния в наибольшей степени наделен риск Б.

Метод Монте-Карло

Первая работа о методе Мотне-Карло была опубликована в 1949 году математиками Николасом Метрополисом и Станиславом Уламом. Характерно, что метод был разработан в Лос-Аламосе (на родине атомной бомбы), в штате Нью-Мексико. Остается загадкой, почему авторы (американцы) не назвали метод в честь Лас-Вегаса, где также полно казино (наверное, в целях конспирации). Кстати, американские военные не остановились на изобретении данного метода и двинули проектную методологию дальше. Как вы, наверное, помните, именно в недрах Министерства обороны США[2] в 1958 году родился метод PERT[3], который с небольшими усовершенствованиям до сих пор используется как алгоритм построения сетевых диаграмм (хотя сегодня проект-менеджерам привычнее вид диаграммы Гантта).

В основе метода – случайность (воплощением которой в казино является колесо рулетки). С помощью генератора случайных чисел компьютер моделирует различные сценарии развития событий и выдает, например, вероятность завершения проекта в срок, или в переделах выделенного бюджета. Полет фантазии компьютера ограничивается рамками, которые вы сами задаете для длительностей работ, стоимости ресурсов и так далее.

Любой современный программный пакет для управления проектами (тот же MS Project) с легкостью справляется с анализом проектов и стратегических программ методом Монте-Карло. Качество анализа очень сильно зависит от того, какие данные вы заложите в модель проекта. Без экспертов, имеющих опыт реализации проектов, подобных анализируемому, вам точно не обойтись. Если вам есть с кем посоветоваться, то вы должны опросить экспертов, сколько, по их мнению, займет каждый блок работ в лучшем и худшем случае, а также «скорее всего». Обобщите эти данные, введите в компьютер и, как говорится, нажмите на кнопку…

Анализ чувствительности

На компьютерном моделировании основан и следующий метод анализа. Но если описанные выше методы пришли из проектного подхода, то анализ чувствительности особенно эффективен для анализа рисков в действующем бизнесе. Для проведения анализа чувствительности вам потребуется всего ничего: математическая модель вашего бизнеса.

Кстати, хотя термин «финансово-экономическая модель» звучит громко и, возможно, немного пугающе, для нас, консультантов по управлению, это – привычный инструмент. Без построения финансово-экономической модели (ФЭМ) бизнеса мы не беремся за стратегию и не проводим реорганизацию бизнеса. Именно ФЭМ дает возможность «просчитать» ситуацию в бизнесе на много ходов вперед. Сложная многофакторная модель увязывает операционную деятельность и развитие бизнеса в проектах, считает эффективность инвестиций и выстраивает денежный поток на годы вперед. Возможности модели ограничиваются только фантазией разработчика и счетными возможностями программной среды, в которой модель строится. Кстати, появление доступных технологий построения OLAP-кубов[4] значительно расширило возможности моделирования бизнеса (ибо «загнать» в MS Excel достаточно крупный бизнес, например, диверсифицированный холдинг, уже, мягко говоря, сложно).

Не углубляясь в тему моделирования, можно сказать, что для анализа чувствительности сгодится и простейшая модель точки безубыточности, и бюджетная модель (в смысле, модель планирования затрат в зависимости от доходов), и другие привычные экономистам модели. Цель анализа чувствительности – выявить зависимость результирующих параметров (например, финансового результата бизнеса, бюджета проекта) от переменных величин (факторов). Меняя значения каждой из переменных величин (в разумных допустимых пределах), мы находим факторы, к которым бизнес или проект наиболее чувствительны.

Если это факторы, на которые мы можем влиять (например, величина партии в производстве, двухсменная или трехсменная организация работы), то в наших руках – рычаги и педали управления. И чем чувствительнее результирующие факторы к определенным переменным, тем мощнее эти рычаги. Если это внешние факторы (динамика пары €/$, стоимость рабочей силы) – то это факторы риска (можно было бы назвать их и факторами удачи). Нужно стараться снижать зависимость бизнеса от таких «переменных».

* * *

Как мы видим, в руках топ-менеджера бизнеса или руководителя проекта сегодня впечатляющий набор инструментов анализа рисков (и это не говоря о таких многократно описанных, но от этого не потерявших свою эффективность и наглядность инструментах, как анализ дерева решений, анализ допущений, матрица вероятности и последствий и карта рисков). Главное – пробовать, и тогда компетентность менеджеров в вопросах управления рисками будет расти, а вопрос «Что же такое риск-менеджмент?» сменится на «Что нового в риск-менеджменте?». Если же продолжать пользоваться чем-то одним, проверенным и привычным, как молоток, то и все проблемы для вас будут выглядеть, как гвозди (как это метко заметил Абрахам Маслоу).

Впервые опубликовано в журнале «Финансовый директор», №9 (2010)

[1] Ссылка на предыдущую статью

[2] Точнее, метод был разработан привлеченными консультантами фирмы «Буз, Ален и Гамильтон» по заказу Министерства обороны. Работа велась в рамках проекта «Поларис» – ответа американцев первому советскому спутнику.

[3] Program (Project) Evaluation and Review Technique (сокращенно PERT) – техника оценки и анализа программ (проектов).

[4] OLAP-куб – многомерный массив данных, «инфокуб».

Реклама

About Виктор Степанов

Эксперт в проектном управлении. В последние годы работал в качестве консультанта по управлению и инвестициям. Реализовал ряд проектов по запуску бизнеса в различных областях. Начинал карьеру в качестве риэлтера и оценщика. Профессионально увлекаюсь проектным подходом, о котором пишу статьи и веду образовательные программы. Люблю проводить время с семьей, бродить с фотокамерой. Под хорошую музыку готов ехать за тридевять земель...

Обсуждение

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

Ищете ответы?

business-models CIGS CIGSlim pmbok PMO velcom Базовый курс управления проектами Изовак Инвестиционный меморандум КСУП Обучение действием базовый курс бизнес-ангел бизнес-модели бизнес-модель бизнес-обучение бизнес-план венчур венчурный бизнес заказчик инвестиции инвестор интересы исследование команда проекта коммуникации консалтинг корпоративная система управления проектами кризис куратор маркетинг меморандум миф мотивация обоснование проекта обучение руководителей проектов отзыв отчеты письма план проекта подрядчик портфель проектов принцип раскрытия программа продажа бизнеса проект проект-менеджер проектно-зависимый проектно-ориентированный проектное управление проектный офис проектный подход прямые инвестиции результаты проекта риск риск-менеджмент роль рынок труда связи семинар скрытый клиент совмещение ролей солнечная энергетика спонсор стартап стейкхолдеры стимулирование стратегический инвестор стратегический портфель стратегия тренинг управление проектами управление рисками финансовый инвестор эксперт
%d такие блоггеры, как: